PREVISÃO DO VALOR FUTURO DE CRIPTOMOEDAS A PARTIR DE ATIVOS COM COMPORTAMENTO SEMELHANTE

INTRODUÇÃO: Com o desenvolvimento da tecnologia, o mercado financeiro se transformou em diversas áreas, já que o computador e a internet proporcionaram soluções e ferramentas para diversos problemas; com isto analistas financeiros e investidores que lidam com ativos (ativos são bens de diferentes naturezas que podem ser transformados em dinheiro) utilizam a previsão como ferramenta para especular o mercado. O avanço computacional foi capaz de trazer sistemas avançados que lidam com essas previsões. Muitos ativos, como ações, podem ser transformados em séries temporais, as quais constituem um modelo com uma ou diversas variáveis em função do tempo e possuem diferentes propriedades, com disponibilidade de diversos ambientes computacionais para realizar essas previsões. Também com o avanço da tecnologia, surgiu a criptomoeda, um novo ativo que está em alta para investidores; as propriedades das criptomoedas são semelhantes as ações, porém não tão investigados com a mesma intensidade que estas. OBJETIVOS: Realizar a previsão do valor futuro de fechamento de criptomoedas com base em ativos semelhantes e investigar comportamentos e analisar desempenho de modelos. MATERIAIS E MÉTODO: Com base na abordagem estatística determinamos o método para encontrar o conjunto de ativos semelhante a ser escolhido, o que no caso nos indicou como ativo semelhante as ações da bolsa de valores. Foram utilizadas as linguagens de programação R e Python para desenvolver os modelos e usado um conjunto de ações contendo três ações da bolsa de valores e outro de três criptomoedas. Em todos os casos, os dados foram separados em conjunto de treino e teste, sendo que o conjunto de treino é usado para gerar os modelos que permitem realizar a previsão nos dados de teste, bem como obter a acurácia de cada modelo. Também foram usados métodos de diagnostico de encaixe do modelo conforme a correlação residual do encaixe dos mesmo para avaliar os modelos. RESULTADOS: A criptomoeda possui semelhanças comportamentais às ações da bolsa de valores, os modelos tradicionais e principalmente de aprendizado de máquina demonstram aptidão para solucionar esses. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo mostrou que existem semelhanças comportamentais entre criptomoedas e ações da bolsa de valores, mas isto não foi provado como possível de generalização para qualquer caso; condições específicas foram inicialmente estabelecidas e devem ser avaliadas sempre.

PALAVRAS-CHAVE: Previsão de criptomoedas; Mercado financeiro; Estudo de séries temporais; Modelos de previsão para séries temporais.